Página de F. Tusell

Estadística: Modelos Lineales

Este curso dura un cuatrimestre, otorga 6 créditos, y aborda modelos lineales de Regresión y Análisis de Varianza. Requiere una introducción al nivel de la asignatura Estadística para Economistas en esta Facultad.

Programa y bibliografía

• Está disponible aquí el programa y bibliografía del curso actual . Los programas de cursos anteriores (a efectos de convalidaciones, o similares) están también disponibles a partir de 1.997-1.998.

Apuntes y notas distribuidas en clase

Hay algunas notas que sirven como resumen, casi telegráfico, de lo que cubrimos en clase. Su disponibilidad no debe disuadir de usar la bibliografía que se cita en el programa.

• NUÑEZ, V. y TUSELL, F. (2004)   Regresión y Análisis de Varianza. Tamaño: 1223824 bytes.

Sucesivas versiones de estas notas se han venido utilizando durante bastantes años. Parte de este documento ha evolucionado hacia una versión más orientada a un curso enseñando con ayuda del paquete estadístico y gráfico R . Son las notas a continuación, que se han utilizado desde 2011.

• TUSELL, F. (2011)   Análisis de Regresión. Introducción teórica y práctica basada en R. Modificado: 14-12-2017. Tamaño: 1394583 bytes.

En

• TUSELL, F. (2011)   Análisis de Regresión. Introducción teórica y práctica basada en R. Formato e-libro 6 pulgadas. Modificado: 14-10-2011. Tamaño: 1642606 bytes.

están las mismas notas en formato libro electrónico, optimizado para pantallas de 6'', para quienes poseen lectores electrónicos de este tamaño. Este formato ha caido en desuso y ya no será actualizado

Hay algunos documentos cortos directa o indirectamente relacionados con la asignatura:

• TUSELL, F. (2000)   S-Plus, R y otros recursos. Modificado: 19-10-2010. Tamaño: 137934 bytes.
• TUSELL, F.(2000)   Funciones de avanzadas de regresión en S-Plus y R. Modificado: 10-11-2011. Tamaño: 243043 bytes.
• TUSELL, F.(2001)   Instalación y uso del CD-ROM cuanti-0.70. Modificado: 02-10-2008. Tamaño: 106389 bytes.
• TUSELL, F.(2008)   Herramientas para la elaboración de tareas y trabajos de curso. Modificado: 03-11-2011. Tamaño: 650125 bytes.

Tareas

En un cuatrimestre normal, se requiere de los alumnos que realicen unas 10-12 tareas de periodicidad aproximadamente semanal. Habitualmente requieren algún trabajo de ordenador para el que R es una herramienta adecuada.

• Tarea 1. Repaso álgebra lineal y matricial.
• Tarea 2. Proyecciones y matrices de proyección.
• Tarea 3. Multicolinealidad.
Datos:  choco.dat.
• Tarea 4. Simulación comportamiento estimadores MCO.
• Tarea 5. Uso elemental de regresión (I).
Datos:  presis.dat. Datos:  geyser.dat.
• Tarea 6. Uso elemental de regresión (II).
Datos:  camionero.dat. Datos:  Bolsa.dge. Datos:  vida.dge.
• Tarea 7. Ridge regression y regresión sesgada.
Datos:  longley.dat. Datos:  clouds.dge. Datos:  Rentabilidades.csv.
• Tarea 8. Criterios de Especificación.
• Tarea 9. Modelos de valoración.
Datos:  pisos.dge.   descrip.R.
• Tarea 10. Regresión logística.
• Tarea 11. Introducción al Análisis de Varianza.
• Tarea 12. Regresión no lineal.

Exámenes de años anteriores

Este curso se ofrece el primer cuatrimestre, y el examen final puede tomarse en Enero/Febrero y/o Junio. Alumnos que no aprueban en la primera convocatoria pueden acudir a la segunda.

Habitualmente, el examen de Enero/Febrero es (fundamentalmente) de preguntas cortas de elección múltiple y el de Junio de tipo ensayo, a fin de atender a alumnos refractarios a alguno de los dos tipos de examen.

• 1998: Febrero ,  Junio
• 1999: Junio
• 2000: Enero ,  Junio
• 2002: Enero ,  Junio
• 2003: Enero ,  Junio
• 2004: Enero ,  Junio
• 2005: Enero
• 2006: Enero
• 2007: Enero ,  Junio
• 2008: Enero
• 2009: Enero