Programa de la asignatura
MODELOS DE SERIES TEMPORALES EN ECONOMIA
[ Análisis Macroeconómico ]

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Departamento de Economía Aplicada III
(Econometría y Estadística)

Curso 2001-2002

1. Naturaleza y estructura de las series temporales.
   • 
     - Introducción: Características esenciales y componentes.
     - Modelización.
     - Objetivos del AST: Descripción y predicción.
     - Modelos básicos del AST: Modelos aditivos y multiplicativos.
     - Operadores básicos.
     
2. Procesos estocásticos y propiedades.
   • 
     - Procesos estocásticos: Definición.
     - Proceso aleatorio puro o de ruido blanco.
     - Estacionariedad.
     - Funciones de autocovarianza y autocorrelación (fac).
     - Proceso estacionario en covarianza.
     - El correlograma y su interpretación.
     - Función de autocorrelación parcial (facp).
     - Tratamiento de la falta de estacionariedad.
     
3. Modelos probabilísticos estacionarios: procesos AR.
   • 
     - Proceso AR(1): fac y propiedades.
     - Proceso AR(2): fac y propiedades.
     - Proceso AR(p) general: La condición de estacionariedad.
     - Raices unitarias.
     
4. Modelos probabilísticos estacionarios: procesos MA y mixtos.
   • 
     - Proceso MA(1): fac y propiedades.
     - Identificabilidad e invertibilidad.
     - Proceso MA(q) general: la condición de invertibilidad.
     - Proceso mixto ARMA(p,q) general: las condiciones de estacionariedad e invertibilidad.
     - Ejemplos.
     
5. Estimación de modelos ARMA.
   • 
     - Las ecuaciones de Yule-Walker.
     
6. Contrastación y selección de modelos ARMA.
   • 
     - Contraste del `Portmanteau'.
     - Contraste de Box-Pierce.
     - Contraste de Box-Ljung.
     - Selección de modelos.
     
7. Modelización Box-Jenkins (Resumen).

    

Bibliografía Básica

Aznar, A. y Trívez, F. (1993), Métodos de Predicción en Economía, Vol. I y II, Ariel, Barna.

Otero, J. (1993), Econometría: Series Temporales y Predicción, AC, Madrid.

Uriel, E. y Peiró, A (2000), Intro al Análisis de Series Temporales. Modelos ARIMA, Paraninfo, Madrid.

Bibliografía Complementaria

Harvey, A. (1993), Time Series Models, 2 edn, Harvester Wheatsheaf, London.

Makridakis, S. y Wheelwright, S. (1989), Forecasting Methods for Management, 5 edn, John Wiley, New York.

Mills, T. (1990), Time Series Techniques for Economists, Cambridge U.P., Cambridge.

Novales, A. (1993), Econometría, 2 edn, McGraw-Hill, Madrid.

Peña, D. (1987), Estadística. Modelos y Métodos, Vol. 2, 2 edn, Alianza Universidad, Madrid.

Pulido, A. (1989), Predicción Económica y Empresarial, Pirámide, Madrid.

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