CURRICULUM VITAE


  1. Titulación académica.
  2. Actividad docente.
  3. Participación en proyectos de investigación subvencionados.
  4. Publicaciones.
  5. Dirección de tesis doctorales.
  6. Otras actividades.

 
 
 

TITULACIÓN ACADÉMICA

 * Licenciado en Ciencias Econ. y Emp. (Junio de 1992), sección de Economía General y especialidad de Economía Matemática, por la Facultad de Ciencias Econ. y Emp. de Bilbao (Universidad del Pais Vasco).

* Master en Econometría y Economía Matemática (MSc. in Econometrics and Mathematical Economics) (Julio 1994) en la London School of Economics, LSE (University of London).

* Ph.D. en Economía por la London School of Economics (Marzo 1998) con la tesis titulada Seasonal and Cyclical Long Memory in Time Series. Homologado al título español de Doctor en Ciencias Económicas por el MEC en Agosto de 1999.

ACTIVIDAD DOCENTE: * 1994-97: Profesor en la London School of Economics de la Universidad de Londres de las asignaturas:

          - Introduction to Econometrics and Economic Statistics (1994-1997).

- Statisitics for M.Sc. in Economics (1996-97). * 1997-99: Profesor asociado del departamento de Economía Aplicada III de la UPV-EHU.

* 1999-2000: Profesor Titular Interino del departamento de Economía Aplicada III de la UPV-EHU.

* 2001-2002: Curso de Estadística Avanzada y Análisis de Series Temporales  en la Escuela de Finanzas BBVA.

* 2000-: Profesor Titular del departamento de Economía Aplicada III de la UPV-EHU.

 

PARTICIPACION Y DIRECCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS:

* Jan. 2014- Dec. 2016: Un analisis econometrico de persistencia y duracion en series economicas y financieras. ECO2013-40935-P. Financiado por el  Ministerio de Economía y Competitividad. Investigador principal.

* Nov. 2010-Ag. 2014: Inferencia en Series con Memoria Larga y Análisis de Duración. Financiado por el  Ministerio de Ciencia e Innovación y FEDER. Investigador principal.

* Nov. 2007-Nov. 2010: Memoria Larga Perturbada y Duración en Economía: Inferencia. Financiado por el  Ministerio de Ciencia y Tecnología y FEDER. Investigador principal.

* Nov. 2006-Nov. 2007: Inferencia Estadística en Series Temporales con Persistencia Perturbada y Análisis de Duración: Tería y Práctica. Financiado por el  Ministerio de Ciencia y Tecnología y FEDER. Investigador principal.

* Nov. 2003-Nov. 2006: Inferencia Estadística en Modelos de Persistencia (Estándar, Estacional y en Volatilidad) y Duración: Análisis Teórico y Empírico. Financiado por el  Ministerio de Ciencia y Tecnología y FEDER. Investigador principal.

* Dic. 2001-Dic. 2006: Observación y Análisis de los Procesos Regionales de Integración Económica. Laboratorio de Seguimiento de la Economía Vasca. Avances en la Metodología de Análisis de Mercado: Modelización Econométrica de los Mercados Laborales, de Publicidad y Finacieros. Financiado por la  UPV-EHU.

* Dic. 1999-Dic. 2001: Análisis de Persistencia y Duración en Series Económicas y Financieras. Financiado por el Gobierno Vasco. Investigador principal.

* Dic. 1998-Dic. 2000: Cointegración, Convergencia Dinámica y Persistencia en Economía. Financiado por UPV-EHU. Investigador principal de la línea de Persistencia en Economía.

* Dic. 1997-Dic. 1998: Estimación del Parámetro de Persistencia en Procesos de Memoria Larga Cíclica o Estacional. Financiado por UPV-EHU. Miembro del equipo investigador. Investigador principal: F.J. Fernández-Macho.

* Jun. 1995-Jul. 1997: Nonlinearity and Dependence in Econometrics financiado por The Economic and Social Research Council. Miembro del equipo investigador. Investigador principal: P.M. Robinson.

* Sep. 1993-Feb. 1997: Seasonal and Cyclical Long Memory in Time Series financiado por el Banco de España. Miembro del equipo investigador. Investigador principal: P.M. Robinson.
 

PUBLICACIONES:

* En Revistas y Capítulos Libros:

* Arteche, J. and Orbe, J. (2015) "A bootstrap approximation for the distribution of the Local Whittle estimator". Computational Statistics and Data Analysis. http://dx.doi.org/10.1016/j.csda.2015.03.014

* Arteche, J. (2015) "Signal Extraction in Long Memory Stochastic Volatility". Econometric Theory, 31, 1382-1402 (with 17 pages of supplementary material).

*  V.A. Reisen, B. Zamprogno, W. Palma, J. Arteche (2014) "A semiparametric approach to estimate two seasonal fractional parameters in the SARFIMA Model".   Mathematics and Computers in Simulation 98, 1-17.

* García-Enríquez, J., Hualde, J., Arteche, J.,  Murillas, A (2014) "Spatial integration in the Spanish mackerel market". Journal of Agricultural Economics 65, 234-256.

* Arteche, J. (2012) "Standard and seasonal long memory in volatility: an application to Spanish inflation". Empirical Economics, 42, 693-712.

* Arteche, J. (2012) "Semiparametric inference in correlated long-memory signal plus noise models". Econometric Reviews 31, 440-474. 

* Artiach, M. and Arteche, J. (2012) "Doubly Fractional Models for Dynamic Heteroscedastic Cycles". Computational Statistics and Data Analysis 56, 2139-2158. 

* Arteche, J. (2012) "Parametric vs semiparametric long memory: Comments on Prediction from ARFIMA models: Comparison between maximum likelihood and two step semiparametric". International Journal of Forecasting 28, 54-56.

* Artiach, M. and Arteche, J. (2011) "Estimation of the frequency in cyclical long-memory series" .  Journal of Statistical Computation and Simulation 81, 1627-1639.

* Arteche, J., R. Majovská, P. Mariel and S. Orbe (2011)   "Detekce a korekce předvelikonočního a velikonočního efektu (Detection and Correction of the pre-Easter and Easter Effect)".  Ekonomicky casopis (Journal of Economics), 59, 472-487.

* García, J., Arteche, J and  A. Murillas (2010)  "Fractional integration analysis and its implications on profitability: The case of the mackerel market in the Basque Country".  Fisheries Research 106, 420-429.

* Arteche, J. and Orbe, J.. (2009) "Bootstrap- based bandwidth choice for log periodogram regression". Journal of Time Series Analysis 30, 591-617.

* García Enriquez, J, Arteche, J. and Murillas, A. (2009) "Integración vertical en el Mercado del verdel en el País Vasco". Revista de Estudios Agrosociales y Pesqueros  223, 139-169.

* Arteche, J. and Orbe, J.  (2009) "Using the bootstrap for finite sample confidence intervals of the log periodogram regression". Computational Statistics and Data Analysis, 53, 1940-1953.

*  Arteche, J. and Orbe, J. (2009) "Local bootstrap approach for the estimation of the long memory parameter". Lecture Notes in Engineering and Computer Science (WC2E 2009), ISBN: 978-988-18210-101312-1318.

* Arteche, J.  (2007) "The analysis of seasonal long memory: The case of Spanish inflation". Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69, 749-772.

* Arteche, J.  (2006) "Semiparametric estimation in perturbed long memory  series". Computational Statistics and Data Analysis 51, 2118-2141.

* Arteche, J. and Velasco, C. (2005) "Trimming and tapering semiparametric estimates in asymmetric long memory time series". Journal of Time Series Analysis 26, 581-611.

* Arteche, J. and Orbe, J. (2005). "Bootstrapping the log-periodogram regression". Economics Letters 86, 79-85.

* Arteche, J. (2004). "Gaussian semiparametric estimation in Long Memory in Stochastic Volatility and signal plus noise models". Journal of Econometrics, 119, 131-154.

* Arteche, J. (2002). "Semiparametric robust tests on seasonal or cyclical long memory time series". Journal of Time Series Analysis, 23, 251-286.

* Arteche, J. and P.M. Robinson (2000). "Semiparametric inference in seasonal and cyclical long memory processes". Journal of Time Series Analysis, 21, 1-27.

* Arteche, J. (2000). "Log-periodogram regression in asymmetric long memory". Kybernetika 36, 415-435.

* Arteche, J. (2000). "Gaussian semiparametric estimation in seasonal/cyclical long memory time series". Kybernetika 36, 279-310.

* Arteche, J. (2000) Comentario a "Statistics for Long Memory Processes" de J. Beran. Journal of the Royal Statistical Society. Series D, 434-436.

* Arteche, J. and P.M. Robinson (1999) "Seasonal and Cyclical Long Memory" in Asymptotics, Nonparametrics and Time Series, S. Ghosh ed., Marcel Dekker, Inc. New York, 115-149.
 

           * Documentos de trabajo:

* Arteche. J. (2010). "Semiparametric inference in correlated long memory signal plus noise models". BILTOKI 2010.04.

* García Enríquez J., Arteche J. González and Murillas A.(2010). "Fractional Integration Analysis and its Implications on Profitability: the Case of the Mackerel Market in the Basque Country". BILTOKI 2010.06.

* García Enríquez J., Arteche J. González and Murillas A.(2009).  "Análisis de Integración cíclica fraccional en el sector pesquero del País Vasco: aplicaciones al mercado del verdel". WP 2009-08, DFAE-II WP Series.

* García Enríquez J., Arteche J. González and Murillas A.(2009). "Integración vertical en el mercado del verdel en el País Vasco", publicado en Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, nº 223, pp. 139-169.

* Arteche. J. (2008). "Selection of the number of frequencies using bootstrap techniques in log-periodogram regression". BILTOKI 2008.01.

* Arteche. J. (2005). "Semiparametric estimation in perturbed long memory  series". BILTOKI 2005.02.

* Arteche. J. (2002). "Gaussian semiparametric estimation in Long Memory in Stochastic Volatility  and signal plus noise models". BILTOKI 2002.02.

* Arteche, J. (1998) "Log-periodogram regression in seasonal/cyclical long memory time series". BILTOKI 98.17.

* Arteche, J. (1998) "Gaussian semiparametric estimation in seasonal/cyclical long memory time series". BILTOKI 98.19.

* Arteche, J. and P.M. Robinson (1998) "Seasonal and cyclical long memory". LSE STICERD EM/98/360.

* Arteche, J. and P.M. Robinson (1998) "Semiparametric inference in seasonal and cyclical long memory processes". LSE STICERD EM/98/359.
 

           * Libros:

* Arteche, J., A. Garín, A. Martín, V. Nuñez, J. Orbe, J. Virto y A. Zárraga (2000) "Ejercicios de Estadística I: Elementos de Probabilidad  y  Estadística". ISBN: 84-8373-279-3.

* Arteche, J., A. Garín, A. Martín, V. Nuñez, J. Orbe, J. Virto y A. Zárraga (2000) "Ejercicios de Estadística II: Estadística Empresarial y para Economistas". ISBN: 84-8373-280-7.
 

          * Proceedings:

*  Arteche, J. and Orbe, J. (2008) "Small sample bootstrap confidence intervals for the long memory parameter". Proceedings of the World Academy of Science, Engineering and Technology, 586-594, ISSN: 2070-3740.

* Artiach, M. and Arteche, J. (2006). "Estimation of Frequency in SCLM Models". Proceedings in Computational Statistics 2006, 1147-1155. Physica-Verlag, New York. ISBN:  3-7908-1708-9.

* Arteche. J. (2004). "Augmented log-periodogram regression in Long Memory signal plus noise models". Proceedings of the 2004 Hawaii International Conference on Statistics, Mathematics and Related Fields, 108-119.

* Arteche. J. (2004). "Reducing the bias of the log-periodogram regression in perturbed  long memory series". Proceedings in Computational Statistics 2004, (Antoch, J. ed.) 637-646. Physica-Verlag, New York. ISBN: 3-7908-1554-3.

 


      DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES:

* Miguel M. Artiach (2009). Análisis de modelos cíclicos con dependencia fuerte, doblemente fraccionales y asimétricos en frecuencia.

* Javier García Enríquez (2012). Análisis de rentabilidad de la pesquería del verdel y su mercado en el País Vasco: un enfoque econométrico. (with Arantza Murillas, AZTI)

 

OTRAS ACTIVIDADES:

 * Research assistant en la LSE durante los cursos 1995-96 y 1996-97 trabajando con Professor P.M. Robinson en el estudio de procesos de memoria larga.

* Secretario docente del departamento de Economía Aplicada III (Econometría y Estadística) desde diciembre de 2001 hasta febrero de 2005.

* Responsable del programa de Doctorado en Economía (Análisis Económico, Técnicas Cuantitativas en Economía y Economía Pública) de la UPV/EHU.

* Responsable del Posgrado (Máster y Doctorado) en Economía: Instrumentos del Análisis Económico, ofertado por las Universidades del País Vasco (UPV/EHU), Oviedo y Cantabria desde 2007 al 2009 y desde 2013

* Miembro del Comité Científico de:   International Conference of Computational Statistics and Data Engineering of the World Congress on Engineering  desde 2007 (annual); Gretl Conferece (2009, 2011); Meeting of the Association of Southern European Economic Theorists (ASSET) 2013, International work-conference on Time Series (ITISE) from 2014 (annual).

* Miembro del ERCIM Working Group: Compuational Econometrics and Financial Time Series

* Evaluador del Annals of Statistics, Journal of Econometrics, Econometric Theory, Journal of Time Series Analysis, Statistical Inference for Stochastic Processes, Journal of Business and Economic Statistics, Royal Statistical Society, Computational Statistics and Data Analysis, Journal of Multivariate Analysis, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, International Journal of Forecasting, The Econometrics Journal, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, TEST, Communications in Statistics, Journal of Time Series Econometrics, Economics Letters, Statistics and Probability Letters, Statistics and Computing, Spanish Economic Review, Empirica, B.E. Journals in Macroeconomics, Empirical Economics, Climatic Change, Water Resources Research, Quantitative Finance, Simulation Modelling Practice and Theory, Empirica, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, Athens Conference on Applied Probability and Time Series. Vol. II: Time Series Analysis.