Economía Aplicada III

(Econometría y Estadística)

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea


Eva Ferreira García

Catedrática de Economía Aplicada

Despacho:  Segundo piso, p.13

               

Tfno:  94 601 3739

E-mail:  eva.ferreira@ehu.eus

 

eva sola.JPG


        

 

Profesora de Matemáticas  (1986-1988)

Profesora de Estadística  (desde 1990)

Responsable del Programa de Doctorado en Finanzas Cuantitativas (2000-2004; 2013-2015)

Vicerrectora de Organización Académica y Coordinación de la UPV/EHU (2004-2008)

Secretaria General de la UPV/EHU (2009-2013)  

 

Temas de investigación actual:

 

Teoría: Procesos estocásticos. Estimación no paramétrica. 

Aplicaciones: Finanzas, Brecha de género y efecto techo de cristal.

 

       Selección de publicaciones

 

Dynamic Binomials with Application to Gender Bias Analysis, Journal of Applied Probability, 2016 (Co. W. Stute)

Nonparametric methods for estimating and testing for constant betas in asset pricing models, Applied Economics, 2015 (Co. M. Esteban, S. Orbe)

Conditional Beta Pricing Models: A nonparametric approach. Journal of Banking and Finance, 2011 (Co. J. Gil, S. Orbe)

Testing for differences in predictive accuracy. Pakistan Journal of Statistics, 2009  (Co. W. Stute)

Economic Sentiment and Yield Spreads in Europe, European Financial Management, 2008, (Co. I. Martinez, E. Navarro; G. Rubio)

On the estimation and testing of time varying constraints in econometric models, Statistica Sinica, 2006, (Co. S. Orbe, J.R. Poo)

         Nonparametric estimation of time varying parameters under shape restrictions, Journal of Econometrics, 2005, (Co. S. Orbe, J.R. Poo)

An empirical comparison of the performance of alternative option pricing models, Investigaciones Economicas, 2005,

(Co. M. Gago, A. León, G. Rubio)

         Testing for differences between conditional means in a time series context, Journal of the American Statistical Association, (Co. W. Stute)

         Beyond single-factor affine term structure models, Journal of Financial Econometrics, 2004, (Co. J. Gil-Bazo)